[AndyD]

Я бы посоветовал обработать catch и посмотреть, что в нем приходит

System.Exception                exception;
...
    try
    {
        response = request.GetResponse(); // Тут вылет. Отлавливается try/catch
        if (response)
            info(response.get_StatusDescription());
    }
    catch
    {
        exception = CLRInterop::getLastException();
        if (exception)
        {
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.GetBaseException();
            error(exception.get_Message());
        }
    }

PS. а в студии подобный код у меня отработал на ура

PPS. проверил в DAX2009 - отрабатывает без ошибки, файл закачивается.